Trị số Durbin–Watson (DW) là một đại lượng thống kê dùng để kiểm tra hiện tượng tự tương quan chuỗi bậc nhất (kiểm định tương quan của các sai số kề nhau). DW có giá trị biến thiên trong khoảng từ 0 đến 4; nếu các phần dư không có tương quan chuỗi bậc nhất với nhau thì giá trị sẽ dao động ở mức 2, nếu giá trị càng nhỏ, gần về 0 thì phần dư có tương quan thuận; nếu càng lớn, gần về 4 có nghĩa là phần dư có tương quan nghịch. Chúng ta sẽ đánh giá trị số này qua giá trị dL và dU ở bảng tra Durbin-Watson.
Cách tra cứu bảng giá trị Durbin-Watson này như sau, chúng ta cần lưu ý 3 giá trị quan trọng ở đây: mức ý nghĩa (α), cỡ mẫu (n), số biến độc lập tham gia vào hồi quy (k).
- Bước 1: Chọn mức ý nghĩa α của kiểm định DW. Mức phổ biến thường là 0.01 (1%) hoặc 0.05 (5%), với các nghiên cứu kinh tế - xã hội, tiếp thị … chúng ta nên sử dụng mức 5%.
- Bước 2: Xác định cỡ mẫu n, số biến độc lập tham gia vào hồi quy k.
- Bước 3: Tra cứu bảng DW tìm ra giá trị dU và dL. Gắn 2 giá trị này vào thang bên dưới theo các mức dL, dU, 4-dU, 4-dL.
- Bước 4: So sánh giá trị DW từ phân tích hồi quy với thang giá trị ở trên.
- Nếu DW < dL, kết luận rằng có sự tự tương quan bậc nhất, sự tương quan này là tương quan dương.
- Nếu DW > 4–dL, kết luận rằng có sự tự tương quan bậc nhất, sự tương quan này là tương quan âm.
- Nếu dL < DW < dU hoặc 4–dU < DW < 4–dL chưa thể kết luận.
- Nếu dU < DW < 4-dU, kết luận rằng không có sự tự tương quan bậc nhất.
1. Bảng tra Durbin-Watson tại mức ý nghĩa 1% (0.01)
2. Bảng tra Durbin-Watson tại mức ý nghĩa 5% (0.05)
Tags:
Nhan 2